🎓 第6章：不確実性下の決定基準
第6章 不確実性下の決定基準
第2〜3章は「状態の確率が分かる（リスク下）」前提でした。この章は確率が分からない（不確実性下） とき、確率を使わずにどう選ぶかを扱います（確実性・リスク・不確実性の続き）。
確率がないので、頼れるのは利得表の各行の最悪値・最良値・後悔といった構造的な情報だけ。マクシミンは最悪に備える悲観、マクシマックスは最良を狙う楽観、ハーヴィッツは両者を係数で折衷、ミニマックスリグレットは「選ばなかった後悔」を最小化、ラプラスは「分からないなら等確率」と割り切ります。同じ利得表でも基準によって結論が変わる——だからこそ、各基準がどんな意思決定態度を体現しているかを理解し、自分のスタンスに合うものを選ぶことが大切です。
トピック一覧
- マクシミン・マクシマックス基準 — 基礎：最悪を最大化（悲観）／最良を最大化（楽観）
- ハーヴィッツ基準 — 標準：楽観係数αで悲観と楽観を折衷する
- ミニマックスリグレット基準 — 標準：機会損失（後悔）を最小化する
- ラプラス基準・基準の比較 — 標準：等確率の仮定と5基準の総合比較
関連章
- 第1章 — 確実性・リスク・不確実性：確率が無いときの道具という位置づけ
- 第3章 — 完全情報の価値（EVPI）：リグレット（機会損失）との繋がり
- 第5章 — 整合的リスク測度の公理：最悪期待損失とマクシミンの親近性
- 意思決定分析・リスク分析 全体目次