🎓 第8章：不確実性下の戦略
第8章 不確実性下の戦略
これまでは確率や利得が分かっている前提が多くありました。本章は将来が読めないときの戦略を扱います。点予測に頼らず複数のシナリオで頑健性を測り（PEST分析とマクロ環境の高影響・高不確実要因が主役）、柔軟性をリアルオプションで価値づけ、決定木と情報の価値で意思決定を体系化します。意思決定の確率的更新はベイズ統計テキスト、オプション価格づけの数理は金融工学テキストに譲り、戦略側は柔軟性と頑健性の戦略価値に集中します。
トピック一覧
- シナリオプランニング — 応用（期待値・マキシミン・ミニマックス後悔の頑健性比較）
- リアルオプションと戦略的柔軟性 — 応用（拡大・撤退オプションの価値＝E[max]−max[E]）
- 戦略的意思決定（決定木と期待値） — 応用（決定木のロールバック・EVPI／EVSI）
関連章
- 第2章（PEST分析とマクロ環境：高影響・高不確実な要因の特定）
- 第5章（参入抑止と動学ゲーム（コミットメント）：コミットメント＝柔軟性を捨てる戦略との対比）
- 第6章（アンゾフの成長マトリクス：段階投資の価値）
- 確率更新はベイズ統計、オプション価格は金融工学へ