🎓 レベル：基礎 | 重要度：A（必須）
この章のねらい
操作変数（第3章）が「外生的な変動を借りる」道なら、パネルデータは**「観測できない個体固有の交絡を、差をとって消す」もう一つの道です。同じ個体（企業・国・人）を時間方向に追えるからこそ、能力・経営文化・地理のような時間で変わらない交絡**を丸ごと除去できます。
因果推論のDID（差分の差分と並行トレンド）が識別の論理を、ここではパネル推定の実装（固定効果・GMM）を扱います。
トピック一覧
-
パネルデータとは 個体×時間の構造。プールOLS・固定効果・変量効果の見取り図と、なぜパネルがクロスセクションより内生性に強いのかを概観する。
-
固定効果と変量効果 個体固有効果を差で消す固定効果（within変換）と、効果を確率変数とみなす変量効果。Hausman検定でどちらを使うかを決める考え方。
-
差分の差分（DID） 2時点2群の差の差で政策効果を測るDID。固定効果との関係、並行トレンド仮定、双方向固定効果（TWFE）への一般化を計量実装の視点で。
-
動学パネルとGMM ラグ従属変数を入れると固定効果が内生になる動学パネルの罠（Nickellバイアス）と、差分GMM・システムGMM（Arellano–Bond）による解決を概観する。
前後のつながり
- 土台（引用）：差分の差分と並行トレンド（因果推論）、不均一分散と頑健標準誤差（クラスタ標準誤差）
- 前章：内生性と操作変数 目次（交絡を外すもう一つの道＝操作変数）
- 次章へ：時系列計量 目次（時間方向の非定常性へ）
- 最上位ハブ：計量経済学 全体目次