econometrics // 経済データの応用
計量経済学
計量経済学は、ひとことで言えば「経済の観察データから因果や関係を取り出す」応用統計です。実験できない・同時に決まる・観察にバイアスが乗る、という経済データ特有の難しさに、操作変数・パネル・単位根/共和分・離散選択で立ち向かいます。土台は既存分野に引用し、計量固有の差分に集中する軽量テキストです。
なぜ学ぶのか
- 観察データの罠を避けられる。内生性・欠落変数・見せかけの回帰という落とし穴を知れます。
- 固有の道具を使える。操作変数・パネル・単位根/共和分という計量経済の手法を押さえます。
- 土台と繋がる。回帰・因果・時系列の既存分野へリンクし、差分だけを効率よく学べます。
こんな場面で役立つ
- 内生性操作変数・2SLSでバイアスを補正
- パネル固定効果・DID・動学パネル
- 時系列単位根検定・共和分・VECM
- 選択ロジット/プロビット・ヘックマン補正
ここでは、土台（回帰=統計・IV/DID=因果・単位根/共和分=時系列）は既存分野に引用し、計量経済固有の差分だけを簡潔に扱う方針です。「内生性でOLSが偏る→IVで直る」等は最小コードで実証しました。回帰の土台は統計、識別は因果推論、定常性/単位根は時系列分析へ厚く相互リンク。
カリキュラム（全6章）
目次・インデックス
第1章 ── 計量経済学とは
- 計量経済学とは 目次 基礎 必須
- 計量経済学とは・経済データの特徴 基礎 必須
- 回帰のおさらいと識別の考え方 基礎 必須
- 内生性とは（バイアスの源の地図） 標準 必須
第2章 ── 古典的回帰と仮定の破れ
- 古典的回帰と仮定の破れ 目次 基礎 必須
- ガウス・マルコフ仮定のおさらい 基礎 必須
- 不均一分散と頑健標準誤差 標準 必須
- 系列相関と一般化最小二乗 標準
第3章 ── 内生性と操作変数
- 内生性と操作変数 目次 標準 必須
- 操作変数の考え方 標準 必須
- 操作変数法と2SLS 標準 必須
- 同時方程式モデル 発展
第4章 ── パネルデータ
- パネルデータ 目次 基礎 必須
- パネルデータとは 基礎 必須
- 固定効果と変量効果 標準 必須
- 差分の差分（DID） 標準 必須
- 動学パネルとGMM 発展
第5章 ── 時系列計量
- 時系列計量 目次 標準 必須
- 単位根と見せかけの回帰 標準 必須
- 単位根検定（ADF） 標準
- 共和分とVECM 発展 必須
第6章 ── 離散選択と制限従属変数
- 離散選択と制限従属変数 目次 基礎 必須
- 線形確率モデルの限界 基礎
- ロジット・プロビット 標準 必須
- トービット・打ち切り回帰 発展
- 標本選択とヘックマン補正 発展